Participación en el CMS B2B Credit Forum 2021

Durante los días 2, 3 y 4 de marzo se ha celebrado el B2B Credit Forum 2021, organizado por CMS Group, en el que Incofisa Digital ha participado en calidad de sponsor Gold. El evento ha girado en torno a la gestión y análisis de los riesgos de impago que ofrecen los diferentes modelos estadísticos de decisión, claves para la estrategia de recuperación de crédito con Pymes y Autónomos. La masiva concesión de créditos avalados ICO y una más que probable refinanciación de Pymes y Autónomos durante el primer semestre de 2021, hace necesaria una política de control del fraude en la concesión de créditos. En el evento se han planteado cuestiones sobre cómo afrontarán las entidades financieras y servicers la gestión masiva de impagados en Pymes y Autónomos, o si es posible aplicar el Big Data a la detección del fraude. El evento ha ido dirigido a Bancos, Consumer Finance, Telcos, Energía & Utilities, Seguros, Servicers, entre otros.

Cómo evaluar el riesgo de crédito a Pymes y Autónomos en el escenario del COVID-19

Durante el evento se ha celebrado un trascendental debate sobre el acceso al crédito, y la capacidad para medir de forma eficiente el riesgo mediante la aplicación de nuevas variables como la IA, PSD2, Machine Learning, Bank Reader. Dicho debate, moderado por Jorge Elizaga González-Chamadoira (Director de Seguimiento y Dinamización en Bankia), ha contado con la visión de los líderes de la industria de riesgos crediticios Ricardo García (Sales and Analytics Directo en Experian), María José Ramírez Torres (Risk Analytics Director en Axesor), María José Ramírez Torres (Risk Analytics Director en Axesor), César Iglesias (Analytics and Data Science Manager en Equifax Iberia), y Luis Valero (Strategic Business Director en Incofisa Digital), quién ha aportado las siguientes respuestas a las cuestiones planteadas:

¿En qué medida va a afectar a la capacidad predictiva de los modelos actuales la información generada en el contexto COVID-19 en los últimos 12 meses de las Pymes y Autónomos? ¿Se puede mitigar o aislar respecto a flujos de información pre-COVID?

“Las herramientas de calificación de riesgos se basan en hechos pasados, y no en una predicción de comportamiento”.

“La UE a través de Basilea II, junto con las recomendaciones del Banco Central Europeo, ya avisan a las entidades financieras y a las empresas de rating de la necesidad de utilizar algoritmia para evaluar el riesgo desde una perspectiva probabilística. La predictibilidad es clave para evaluar el riesgo de una Pyme o un Autónomo. Nuestra algoritmia da una predictibilidad entre los 8 meses y 1,5 años para predecir ese riesgo”.

“Es clave disponer de Big Data en constante actualización, desarrollar patrones de comportamiento que nos determinen cómo puede impactar en la economía la situación actual en las Pymes y Autónomos, y disponer de una algoritmia que emplee un gran número de drivers o variables que nos permita analizar el predictible riesgo económico.”

¿Cómo puede ayudar Incofisa Digital a la gestión de la priorización de viabilidad de Pymes y Autónomos frente los vencimientos de moratorias y períodos de carencia?

“En Incofisa Digital somos capaces de identificar los colectivos más vulnerables, categorizando en función de su actividad, ubicación geográfica, … No debemos perder de vista la liquidez y el endeudamiento de la Pyme o Autónomo, para poder ayudar en el proceso de concesión o renovación de crédito. Las entidades financieras deben estar preparadas y capacitadas para poder hacer frente a esas necesidades con nuestro análisis predictivo”.

“La vulnerabilidad de Pymes y Autónomos es posible predecirla con la información que manejamos actualmente. Hemos realizado un análisis a Pymes y Autónomos de diferentes sectores, donde evaluamos hace 8 meses su nivel de riesgo mediante nuestro algoritmo; en la actualidad hemos vuelto a realizar dicho análisis cruzando la información obtenida con los afectados en situación de concurso de acreedores, obteniendo un elevado porcentaje de acierto en nuestra predicción.”

Luis Valero comentó, además, que “los sistemas actuales de evaluación de riesgos presentan grandes deficiencias. Estamos en un proceso de mejora continua. En Incofisa Digital estamos haciendo pruebas y evaluando la inclusión de información sobre fiscalidad, en previsión de que el Gobierno lo pueda utilizar como una herramienta de apoyo y ayuda a las Pymes y Autónomos. La mejora de los patrones de comportamiento es clave para la predicción”.  

Durante el debate, Luis Valero anunció el acuerdo estratégico entre Incofisa Digital y AFI (Analistas Financieros Internacionales), compañía altamente reconocida por sus estudios económicos para el sector financiero. Gracias a este acuerdo, se incorporan a la algoritmia de Incofisa Digital una serie de drivers específicos de predicción de riesgo para unos escenarios determinados, como por ejemplo el COVID-19, el impacto de los ERTE’s, los ICO’s, el aplazamiento hipotecario, etc. La actual crisis es muy asimétrica, dado que no todos los sectores se han visto afectados por igual.

“Este desconcierto nos obliga a tener capacidad para manejar la algoritmia, teniendo en cuenta estas situaciones”.

concluyó Luis Valero.